Méthodes d’approximation du modèle du risque individuel Comparaison numérique

Ben Guesmia, Rabah; Aissani, Djamil ; promoteur; Benouaret, Zina ; co-promotrice; Ghersa, Rabah

dc.contributor.author	Ben Guesmia, Rabah
dc.contributor.author	Ghersa, Rabah
dc.contributor.author	Aissani, Djamil ; promoteur
dc.contributor.author	Benouaret, Zina ; co-promotrice
dc.date.accessioned	2021-06-16T08:04:51Z
dc.date.available	2021-06-16T08:04:51Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/15788
dc.description	Option : Mathématiques Financières	en_US
dc.description.abstract	Dans ce travail, nous avons considéré l’analyse de sensibilité et de propagation d’incertitude, basée sur le concept de Sobol, dans le mod`ele de risque classique. En particulier, nous avons pu estimer les indices de Sobol relatifs aux param`etres évoqués en utilisant les dévloppements e en polyn^omes de Chaos. Dans ce contexte, nous avons caractérisé la probabilité de ruine par estimation de sa moyenne, sa variance, sa densité de probabilité Notre approche a été illustrée par plusieurs exemples numériques	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	université A/Mira Bejaia	en_US
dc.subject	Risque individuel : Comparaison numérique : Modèle : Méthode d'approximation	en_US
dc.title	Méthodes d’approximation du modèle du risque individuel Comparaison numérique	en_US
dc.type	Thesis	en_US