Abstract:
L’objectif assigné pour cette th`ese est de traiter des mod`eles de contrˆole optimal en finance d’entreprise, et
ensuite de résoudre l’un des mod`eles traités en développant une méthode de contrˆole optimal appropriée,
dite méthode de support. Apr`es avoir présenté des mod`eles de contrˆole optimal qui répondent aux différentes
problématiques posées au niveau d’une entreprise, nous avons mis au point un algorithme pour la résolution
d’un probl`eme de contrˆole optimal sous la forme de Bolza, avec des contraintes aux instants intermédiaires
et une commande multivariable. Par la suite, nous avons utilisé cette méthode pour résoudre une extension
du mod`ele de gestion optimale de la trésorerie, qui consiste `a supposer que les découverts bancaires et la
vente `a découvert d’actions sont autorisés, mais pour des durées limitées
The objective of this thesis deals with the optimal control models in corporate finance, and also solves
one of the treated models by developing an appropriate optimal control method, called a support method.
After presenting the optimal control models that respond to the various problems posed at the company,
we have developed an algorithm for solving an optimal control problem in Bolza form, with intermediate
constraints and multivariate control. After that, we used this method to solve an extension of the optimal
cash management model, which consists of assuming that the bank overdrafts and short selling of stock are
allowed, but within the authorized time limit.
