Abstract:
Dans ce travail, nous présentons quelques modèles de volatilité stochastique couramment
utilisé en finance sous le thème de l’évaluation des options sous le modèle de
Heston. Ce modèle, notamment utilisé en dérivés actions, est un modèle à volatilité
stochastique. Nous montrons comment établir la formule de GREEKS. Nous avons
appliqué le programme matlab pour écrire un programme qui résume à réévaluer le
prix d’une option suite à une perturbation sur des variables (prix ou volatilité).
Absract
In this work, we present some stochastic volatility models common used in finance
under the theme of option pricing under the Heston model. This model, used in
particular in actions derivatives,is a stochastic volatility model. We show how to
establish the GREEKS formula. We applied the matlab program to write a program
that summarizes a reevaluating the price of an option following a disturbance on
variables (price or volatility).
