Abstract:
Le pétrole constitue la quasi-totalité des produits exportés au monde Cependant, le marché pétrolier est caractérisé par une volatilité et instabilité continue des prix et surtout dans la période du covid-19. Dans ce travail nous avons évalué l'effet de la pandémie de covid-19 sur la volatilité des prix de pétrole. En effet, nous avons analysé l'effet négatif de la pandémie sur les prévisions des prix de pétrole et les écarts de prévisions qui à effectués par une estimation TARCH, entre la période avant covid-19 et après l'intégration de la période covid-19. Cette dernière a induit une baisse des prix du pétrole prévisionnelle de 30%.La comparaison entre les prix produits par cette prévision et les prix réels de 2022 montre un écart de 19%. Dans ce sens, la pandémie constitue un choc exogène négatif que les modèles prévisionnelles qui sont adapté à la mesure de volatilité, telles que le modèle ARCH, n'ont pas pu le capté.
