Modélisation et prévision des prix de pétrole

Abstract

Ce mémoire s'intéresse à la prévision des prix du pétrole à partir de modèles de séries temporelles, notamment à travers la méthode de Box-Jenkins. L'objectif principal est d'analyser l'évolution des prix du pétrole brut (Brent) entre 2015 et 2024, puis de produire des prévisions pour l'année 2025. Le travail a été effectué en deux phases. Tout d'abord, une section théorique qui revisite les traits distinctifs du marché pétrolier et les principes fondamentaux des séries chronologiques (ARIMA, SARIMA). Puis, une section pratique a été réalisée où divers modèles ont été évalués sur la série analysée. Après de nombreuses tentatives, le modèle SARIMA (0,1,1)(0,0,2) a été choisi comme le plus fiable pour réaliser les prévisions. Les données indiquent une fluctuation générale stable autour de 74 dollars le baril, avec quelques variations éparpillées au cours de l'année. Toutefois, comme tout modèle statistique, il reste limité face aux imprévus comme les crises économiques ou géopolitiques.