Abstract:
La détermination des distributions de probabilité des paramètres aléatoires qui
gouvernent un modèle de risque joue un role très important dans la gestion du
risque en assurance.
En décrivant l’activité assurance et ses paramètres, nous avons présenté les
modèles probabilistes les plus étudiées dans la littérature à savoir les modèles
de risque individuels et collectifs ainsi que le modèle de risque classique. En se
basant sur ces modèles, nous avons définit plusieurs mesures de risque avec quelques
résultats fondamentaux sur l’évaluation de leurs caractéristiques, en particulier sur
l’estimation de la probabilité de ruine.
Ce travail consiste à étudier les différentes distributions utilisées par les actuaires
dans la modélisation du montant et de la fréquence des réclamations. De plus,
nous avons donné un aperçu sur l’étude de la queue des distributions de la sévérité
des pertes avec une classification de quelques lois de probabilité usuelle
