Processus De Longue Memoire

Abstract

Afin de modéliser le comportement de mémoire longue de certains qui présentent une persistance, une classe de processus fractionnaire qui est une extension de classe ARMA a été proposé par Granger et Joyeux (1980). Dans notre travail nous nous sommes intéréssés au modèle fractionnaire pure à longue mémoire, nous avons étudiés l'aspect temporel et spectral ainsi que méthodes d'estimation du paramètre de longue mémoire. Une étude de simulation a été conçue pour montrer la consistancedes deux méthodes (Geweke et Peter Hudak et celle de maximum de vraisembance).