Construction d'un modèle économétrique du taux de change dinar algérien par rapport au dollar américain entre 1992 et 2022 en utilisant l'approche des modèles ARCH et GARCH

dc.contributor.author	Boudraa, Amar
dc.contributor.author	Abderrahmani, Fares
dc.date.accessioned	2022-09-19T10:32:41Z
dc.date.available	2022-09-19T10:32:41Z
dc.date.issued	2022
dc.identifier.uri	http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/19475
dc.description	Économie Quantitative	en_US
dc.description.abstract	L'objectif de notre recherche est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DA/dollar). Notre étude a montré que notre série est caractérisée par le phénomène de volatilité. Un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l'hypothèse nulle d'homoscédasticité, nous avons donc déduit qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	Université Abderrahmane Mira de Bejaia	en_US
dc.subject	Modèle économétrique : taux de change : Approche des modèles ARCH et GARCH : Dinar algérien : Dollar américain : 1992-2022	en_US
dc.title	Construction d'un modèle économétrique du taux de change dinar algérien par rapport au dollar américain entre 1992 et 2022 en utilisant l'approche des modèles ARCH et GARCH	en_US
dc.type	Thesis	en_US